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仮想通貨FXで大事なファンダメンタルズ分析

仮想通貨FXで大事なファンダメンタルズ分析
参考として統計量でも確認しておきます。

FXトレーダーの私がファンダメンタルズ分析を一切やらない3つの理由

FXで売買ルールを守るために把握すべき3大要素【勝率・RR・平均取引回数】 こんな質問をいただきました。 FXをはじめて数ヶ月です。売買ルールが守れず、メンタルがブレブレです。どうしたらルールを守れます.

理由3. やったところで良い精度にならない

素人の私がとやかく考えたところで、高精度な分析にはならない、というのが実際のところです。よくわからないものには手を出さないことにしました。

むしろファンダメンタル分析をしてしまうことで、自分のポジションにとって都合のいい情報ばかりが脳に残ってしまい、結果的に自分の思い込みを増長するだけでした。

まずはテクニカル分析に集中して、1つ目の武器をつくる

ファンダ分析をせずとも、ファンダ要素の恩恵は受けられる

冒頭で「ファンダメンタルズ分析は超重要」だと述べました。

一般論の話ですが、機関投資家の方々はファンダメンタルズ分析をメインに注文、売買をしていると言われており、長期のトレンドを作っているのも大口で取引をしている彼らです。

つまりは「ファンダメンタルズ分析によって長期のトレンドが作られていく」ということ。

私自身は、長期のトレンドを最重要に考えており、長期トレンドに逆らわないエントリーのみに徹底してトレードしています。

1年~数年単位で右肩下がりのトレンドならショートしかありませんが、長期のトレンドに逆らわないエントリーをすることで、結果的にファンダメンタルズ分析をおこなった場合と同様の結果が得られるのでは、と推測できます。

FX取引から退場しないための極意 オートレール・ラボ

FX PLUSでは、取引対象である通貨の価格の変動により元本損失が生じることがあります。また、取引金額が預託すべき証拠金の額に比して大きいため(具体的な倍率は当社ウェブサイトをよくご確認ください)、取引対象である通貨の価格の変動により、その損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損)ことがあります。 さらに、取引対象である通貨の金利の変動により、スワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。FX PLUSは、店頭取引であるため、当社・カバー先の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。FX PLUSでは、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、元本超過損が生じることがあります。加えて、相場の急激な変動により、意図した取引ができない可能性があります。

FX PLUSでは、取引通貨の為替レートに応じた取引額に対して一定の証拠金率以上で当社が定める金額の証拠金(必要証拠金)が必要となります。一定の証拠金率とは以下のとおりです。ただし、相場の急激な変動等の事由が発生した場合には当社判断により変更することがあります。
(個人口座)
原則4%(一部の通貨ペアでは8%、詳細は当社ウェブサイトをご確認ください)
(法人口座)
金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号の定める定量的計算モデルにより金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率です。ただし、金融先物取引業協会の算出した為替リスク想定比率が、当社が通貨ペアごとに定める最低証拠金率(原則1%、一部の通貨ペアでは8%、詳細は当社ウェブサイトをご確認ください)を下回る場合には、当社が通貨ペアごとに定める最低証拠金率を優先させることとします。

マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

GMOコインの取引所取引データの分析

暗号資産一覧

その前に、せっかくなのでもう少し探索的なデータ解析をしてみましょう。まずは暗号資産価格の値動きを見てみます。

さて、やはり気になるのはどのくらいリターンが見込めるのかということではないでしょうか。今回は実績データの分析を念頭に置いてデータを見てます。

上記は、2021年1月の平均約定購入価格で各資産を購入し、その後の各月の平均約定売却価格で売却すると仮定し、その収益性を評価した結果です。この一年は特に各資産価格が向上しており、12月時点ではイーサリアムは1月から3.69倍の評価額になりました。
仮想通貨FXで大事なファンダメンタルズ分析

次に、各資産価格間の相関関係を見ていきます。これまでの分析から全体的に資産価格が右肩上がりで推移しているので、ある暗号資産の価格が上がったときに、他の暗号資産が連動して上がる傾向が強いのではないかと考えられます。分析の手順として、各暗号資産のデータをデイリーで比較できるように一日毎の平均をとって集約します。Ask(買値)とBid(売値)が存在するので、ここではそれらの中間値(Mid)を計算して各暗号資産の一日の価格としました。このデイリーの資産価格の相関係数を見てみます。

上記から、やはり全体的に高い相関がある状況が伺えます。暗号資産価格の組み合わせの中でも、ビットコインキャッシュとイーサリアムの相関はやや弱く、ライトコインとビットコインキャッシュの相関が強いという結果になりました。値動きの実態を把握するため、散布図行列でデイリーの価格をpairplotで可視化してみます。

以下ではチャート分析の主要なトレード指標であるMACD、RSI、ボリンジャーバンドについてTA-Libで実際に計算を行いながら解説します。なお、これらの指標はGMOコインのトレードアプリで簡単にご利用いただけます。分析のための前処理として日次のファイナンスデータ(Open, High, Close, Low, Volume)の形にAskとBidのデータを整形します。

このデータを用いて各暗号資産毎の日次変動率の分析をしてみます。

参考として統計量でも確認しておきます。

代表的なトレード指標

トレードアプリでMACDや, RSI, ボリンジャーバンドなどの見方がわからないという方も多いのではないでしょうか。これらのテクニカル指標がわかれば、定量的に投資判断を行うことができます。暗号資産やブロックチェーンの開発状況や利用状況をウォッチするファンダメンタルズ分析の観点も大切ですが、その時々の市場の景況感を過去の値動きから読むテクニカル分析の視点も同様に重要です。

まずは計算に用いるTA-Libと可視化用のmplfinanceの環境を構築します。(Mac Book)
インストールできたら先ほどのファイナンスデータを用いてチャート分析を行います。既にmplfinanceだけで簡単にチャートを描くことができます。

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