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ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド
運用資産の推移

ボリンジャーバンドは使えない?株での設定例&隠された欠点とは?

ボリンジャーバンドは使えないのか

ボリンジャーバンド


ボリンジャーバンドは中心にある移動平均線「ミッドバンド」を中心に、

上に プラス1σ、2σ、
下に ボリンジャーバンド マイナス1 σ 、2 σ

の合計5本の線(バンド)を使って表されるテクニカル指標です。

σ(シグマ)とは、標準偏差のことで、一定期間の株価のばらつき度合いを示したものです。

そして、「統計上、移動平均線±1σ内には約68.27%±2σ内には約95.45%の確率で株価が分布している」という考えを基に、ボリンジャーバンドを活用して株価の水準を見ます。

ボリンジャーバンド

1.ボリンジャーバンドの見方

1つは、バンド幅の広がりを見る方法です。バンドの幅が狭い状態がしばらく続いた後、株価が上下いずれかに放れると、株価は放れた方向に大きく動き出すという習性があります。
これを、トレンド転換のシグナルと解釈し、相場の放れた方向に追随する形で買い(売り)を仕掛ける、というのがバンド幅の広がりを使ったトレード法です。

もう1つは、株価とバンドの上下限を比較する方法です。
先ほど見たように、「株価は移動平均線±1σ内には約68.27%、±2σ内には約95.45%の確率で分布している」というボリンジャーバンドの考えから、株価が+2σ(-2σ)の線に達した時、もしくは突破した時を買われすぎ(売られすぎ)と判断し、買いもしくは売りを仕掛けます。

ボリンジャーバンド

【参考:株価チャートとボリンジャーバンド(25日)】 (ピンク:±1σ、赤:25日移動平均線、青:±2σ)
ボリンジャーバンド

2.ボリンジャーバンドは使えない?検証してみた!

ⅰ.ルール詳細(ボリンジャーバンドの設定)

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド

【買いルール詳細】

ボリンジャーバンド

【売りルール詳細】


ⅱ.検証結果(ボリンジャーバンドの有効性の検証)

ボリンジャーバンド

運用資産の推移

ボリンジャーバンド

3.ボリンジャーバンドの有効性&欠点

資産曲線が概ね右肩上がりの曲線となっており、「終値がボリンジャーバンド(25日)の-2.0σを下回ったら買いで、+2.0σを上回ったら売り」は、それなりに 有効なルール だと見て取れます。
また、勝率63.75%、平均損益1.61%、PF1.321となりました。

勝率は6割を超え、平均損益もプラスですので、ボリンジャーバンドを使ったルールは、統計的にはやや有効な結果と言えるでしょう。

ボリンジャーバンド

しかし、運用資産の推移をみると、下落相場でうまくボリンジャーバンドを機能することができていない欠点もあります。

その場合には 「RSI」 や ボリンジャーバンド 「移動平均乖離率」 等のテクニカル指標と組み合わせることで、ボリンジャーバンドを使ったルールはより利益が期待できる戦略に変化します。

このボリンジャーバンドは、とても使い勝手の良いテクニカル指標ですので、ぜひ、「ボリンジャーバンド」に注目してみるとよいでしょう。

このeBookは 直近22年分の株価データ を集計して、
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を 全98ページ にわたって細かく解説しています。

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

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FXチャート分析 マスターブック FX ボリンジャーバンド常勝のワザ

FXチャート分析 マスターブック FX ボリンジャーバンド常勝のワザ

第1章 山中康司のトレードライフ
● 山中康司が30年間で培った必勝法則
● 多くの投資家が退場を余儀なくさせられる理由とは?
● ファンダメンタル分析で相場の流れをつかむ
● 視覚的に売買タイミングを判断できる
ボリンジャーバンド 心が負けたトレードでは勝てるはずがない!!

第2章 ジョン・ボリンジャー氏に学ぶ基礎知識
● テクニカルの基本、トレンド系指標とオシレータ系指標
● バンド系テクニカル指標には、「静的」「動的」の2種類がある
● バンド系指標の元祖「ケルトナーチャネル」とは?
● 静的バンドは通貨ペアや時間枠で設定が異なる
● 動的バンドはパラメータの変更が不要
● ボリンジャーバンドは、トレンドとボラティリティを示す
● ボリンジャーバンドと標準偏差の関係
● ジョン・ボリンジャー氏が勧める基本設定とは?
● 2σが基本だが、1σにも使い道はある
● 多くの人が勘違いしている、バンドの意味

第3章 間違いだらけのボリンジャーバンドの読み方
● チャートとバンドの位置関係を考察する
● トレード方法は順張りと逆張りの2種類がある
● 1回の損失は、証拠金の5%以内を厳守する
● 3日間のチャートパターンで逆張りトレード
● チャートパターンで逆張りの売りトレード
● チャートパターンで逆張りの買いトレード
● バンドの拡大でトレードをする
● エントリーは2σ抜けのタイミングで行なう
● バンド拡大でトレードした場合の利益確定
● バンド拡大後に逆張りでトレードする
● ±1σを使って順張りトレードをする

第4章 常勝のトレードテクニック
● テクニカル指標を組み合わせて勝率を上げる
● ストキャスティクスを組み合わせて勝率を上げる
● ストキャスティクスを計算するための4つの数値
● 買いのダイバージェンスで勝率をアップする
● 売りのダイバージェンスで勝率をアップする
● バンドウォークで大きな利益を狙う
● 期間26と期間52をのRCIを表示してバンドウォークを判定
● 移動平均線のダマシやタイムラグを回避する方法
● ボリンジャーバンドの1σと移動平均線のクロスを利用する
● ボリンジャー氏愛用ツールでダマシを減らす
● トレンド発生時には長期と短期のバンドが重なる
● 長期と短期のボリンジャーバンドで売買する
● 直近3本のローソク足の上抜け、下抜けで判断する
● RSIボリンジャーバンドを表示してみる
● バンド到達でエントリー、中心線で仕切る
● ボリンジャーバンド RSIボリンジャーバンドで買われ過ぎ、売られ過ぎを見極める

第5章 演習問題
● バンド拡大による順張りトレード
● バンド拡大による逆張りトレード
● ダイバージェンスによるトレード
● トレンド発生によるトレード
● RSIボリンジャーバンドでトレード
● トレンド発生による売りトレード

特別付録 本書で紹介したチャートの利用方法
● ボリンジャーバンドの応用ツールをチャートに表示してみよう
● i-NET TRADERをダウンロードしよう
● ボリンジャークロスをチャートに表示させよう
● RSIボリンジャーをチャートに表示させよう

【今週の日経平均を考える】6月相場入りとなり方向感が出てくるのか

チャート分析

きらトレ・きらストレッチ代表/トレーダーズアカデミー講師/個人投資家 現役の個人投資家。証券会社勤務の経験を経て、株式投資に目覚める。スキルアップのため、トレーダーズアカデミーに入学し【上げ相場でも・下げ相場でも利益を取る】技術を習得。見てわかるきらめきチャートを考案し、きらトレ代表として自身の長年培った知識と経験を生かした手法を伝授。どんな相場でも利益の出せる手法を学べる講義に定評がある。夕刊フジ株1グランプリ月間チャンピオンの経歴を持つ。 <保有資格>:ファイナンシャルプランナー2級 AFP 終活ライフケアプランナー

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